RM БИЗНЕС АКАДЕМИЯ

СТРУКТУРА КУРСОВ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Курсы

Даты проведения

Практический риск-менеджмент (2 дня)

Международные стандарты риск-менеджмента; взаимосвязь целей и рисков; применение статистических распределений для измерения риска; ключевые индикаторы риска; количественная и качественная оценка рисков, ранжирование рисков (примеры).

второй квартал 2017г.

Концептуальные основы риск-менеджмента (1 день)

Риски и возможности; классификация рисков; выявление, мониторинг и контроль рисков; как построить «работающую» СУР (систему управления рисками) и что это даёт; выгоды от назначения ответственных лиц по конкретным рискам; реагирование на риск, процедура RRP (risk response planning).

третьи квартал 2017 г.

Международные стандарты риск-менеджмента (1 день) COSO

третьи квартал 2017 г.

Использование профессиональных инструментов финансовой информации (Thomson Reuters) для управления рисками (1 день)

Использование возможностей аналитической платформы EIKON компании Thomson Reuters для анализа рыночной информации - текущие значения и прогнозы (курсы валют, стоимость нефти, процентные ставки, инфляция и др.); управление валютным и процентным рисками; состояние рынка (фундаментальные показатели, мультипликаторы, аналитика); информация по компаниям (фундаментальные показатели, M&A, облигации, акции, ADR и GDR); аналитические отчёты (рейтинги, анализы, мнения аналитиков).

первый  квартал 2017г.

Математические основы риск-менеджмента (1 день)

Основные виды статистических распределений, их свойства и применение в риск-менеджменте; функция плотности вероятности и квантильная функция; дисперсия, математическое ожидание и стандартное отклонение; корреляция и регрессия; вероятностные методы оценки и метрики риска; фрактальный анализ; применение статистического аппарата Excel;

17 марта 2017г.

Аналитический инструментарий риск-менеджера (1 день )

Основные методы прогнозирования; количественные и качественные методы оценки риска с примерами; техника анализа баз данных и статистики по рискам документированных проектов; анализ временных рядов; применение метода анализа иерархий (AHP) при принятии риск-ориентированных решений; техника расчета VaR, CFaR, EaR. Оценка вероятности отрицательных  NPV на основе модели Монте-карло. 

17 февраля 2017г.

Анализ и компьютерное моделирование рисков (1 день)

Классификация рисков; программы анализа рисков; методы прогнозирования с применением статистических распределений; измерение риска: «мягкие» и «жёсткие» оценки; анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ безубыточности, дерево решений, имитационное моделирование; Value-at-Risk (VaR).

второй квартал 2017г.

Практическое применение международных стандартов по рискам: Референсная модель по управлению рисками для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» (1 день)

третьи квартал 2017 г.