Управление рисками

11-12 Апреля 2019 09:00
88 000 тг.

Цель программы:

1.    Ознакомить участников с основами риск-ориентированного подхода.

2.    Дать понимание ключевых идей в сфере международных стандартов риск-менеджмента.

3.    Освоить практические инструменты в области учёта факторов риска.

4.    Помочь понять широко применяемые на практике методы количественной и качественной оценки рисков.

5.    Укрепить профессиональные навыки путем решения задач, тестов и примеров, а также путем обсуждения практических кейсов.

Развиваемые компетенции: ориентация на результат; системное мышление; ответственность в принятии решений; адекватность реакций на практические вызовы; обучаемость, гибкость; умение аргументировать свою позицию и принимать обратную связь.

Синопсис. По окончании семинара участники будут понимать, как на практике строится система управления рисками предприятия во взаимосвязи с уровнями управления, чем отличаются друг от друга стандарты риск-менеджмента, какими методами осуществляется оценка рисков количественно и качественно. Особый акцент сделан на изменениях, имевших место в последние три года.

Тренер

Акатаев Ержан
Акатаев Ержан
Эксперт, спикер, бизнес-тренер
Корпоративный университет "Самрук-Казына"
Подробнее о тренере

Программа

Содержание программы*:

I – день

Введение. События: риски и возможности. Взаимосвязь целей и рисков. Стохастичность и детерминированность. Аппетит к риску. Математика риск-менеджмента и методы прогнозирования. Применение статистических распределений. Измерение риска: «мягкие» и «жёсткие» оценки. Примеры классификации рисков.

  1. Международные стандарты риск-менеджмента. COSO ERM 2004. COSO ERM 2017. ISO 31000:2018. Стандарты FERMA. Стандарт Basel II.
  2. Подходы к обработке рисков. Ключевые индикаторы риска (КИРы), примеры практически используемых КИРов. Деревья решений, деревья взаимосвязей. Метод анализа иерархий. Анализ чувствительности. Анализ сценариев. Имитационное моделирование.
  3. Взаимосвязь систем управления: корпоративное управление, управление рисками, системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.
  4. Управление рисками:
    1. корпоративный уровень;
    2. операционная модель.
  5. Учёт риска в моделировании инвестиционных проектов. Отбор проектов с применением методов моделирования. Стратегические проекты. Виды моделей, применяемых при анализе и управлении инвестициями. Примеры построения риск-матриц «вероятность-воздействие» для конкретных проектов. Управленческие опционы, пример расчета стоимости управленческого опциона.
  6. Управление рисками. Присущий, остаточный и допустимый риск. Инвестиционный портфель: сбалансированность и диверсификация. Инструменты срочного рынка. Хеджирование рисков. Примеры хеджирования с помощью опционов. Анализ временных рядов.
  7. Практикум. Решение задач и обсуждение кейсов.

II – день

  1. Количественная и качественная оценка рисков.
    1. Подходы к оценке: подход базового индикатора (BIA, Basic Indicator Approach), стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach) и продвинутые подходы (AMA, Advanced Measurement Approach). Обработка статистической информации. Построение профиля риска. Реагирование на риск.
    2. Количественные методы оценки риска: примеры расчета. Практикум. 1) Оценка ожидаемой величины риска проекта. 2) Статистика распределения убытков. Распределение ошибок и имитационная модель (реальный пример). 3) Анализ чувствительности, пример. 4) Анализ сценариев, пример. 5) Страховая статистика и нормативные вероятности реализации рисков, пример. 6) Расчет волатильности и VaR (Value-at-Risk), пример.
    3. Качественные методы оценки риска: примеры. Экспертные оценки. Анкетные методы. Практикум. 1) Ранжирование рисков, пример. 2) Применение метода анализа иерархий, пример.
  2. Стандарт COSO ERM 2017. Риск-ориентированное принятие решений. Совет директоров, Правление и надзорная функция Совета директоров в свете COSO ERM 2017.
  3. Система управления рисками (СУР). Архитектура СУР и типы архитектур информационных систем. Элементы инфраструктуры СУР. Применение и польза стандартов. Пример концепции построения СУР на основе COSO ERM и Basel II.
  4. Интеллектуальное казино.
  5. Подведение итогов семинара.
    - Обзор ключевых идей, резюме содержания курса.
    - Актуальные проблемы и перспективные идеи по тематике семинара.            

*в программе могут быть изменения

* Даты могут быть изменены Корпоративным университетом.

** Стоимость тренинга рассчитана на 1 (одного) участника, вкл. НДС.

В стоимость тренинга включены: обучение, раздаточный материал, кофе-брейки;

По завершении выдаются сертификаты

Спасибо за заявку
Ожидайте нашего звонка.